【我国经济变量因果关系及货币政策分析】王世伟.pdf
吉林大学*硕士学位论文*我国经济变量因果关系及货币政策分析 专业:数量经济学 指导教师:董文泉教授 王世伟 一九九一年六月
目录 前言 一、多变量自回归模型及因果关系检验 1.多变量自回归模型 2.Granger因果关系及检验 3.脉冲反应函数 4.相对方差贡献率 5.相对功率贡献率 二、我国四经济变量VAR模型的推导及因果关系分析 1.VAR模型的推导 2.因果关系检验 三、最佳反馈控制系统的设计 四、景气波动与货币政策 1.政策最终目标,中间变量,操作变量的选择 2.中间变量,控制目标的确定 3.
一、多变量自归模型简介 1多变量自回模型VAR(P)(VectorAutoregressive Model) 对于m个平稳的时间系列,-般的m个变量自归模型表现如下:+d-d+-+1-1Φ= 其中Yt=[y1t,y2t,ymt] Ut=[u1t,u2t,,umt] 表示转置矩阵)Ut是满足下列条件的白噪声.E(Ut)=0 对于任意t Var(Ut)=E(utut)=Ω=[oij] 对于任意t E(utus)=0 对于任意tS Φk=[Φk,ij](k=1,2,p)是m阶方阵,P称为 VAR模型的阶数。