【我国物价总水平的结构变动及其货币因素--结构VAR模型的应用】崔伟.pdf

目录前言第一章结构VAR模型的主要特点及内容一、一-般的VAR模型简介二、结构VAR模型简介第二章货币供应量目标增长率与价格水平的长期影响一、基本理论假设二、预测长期价格水平的方法三、实际计算结果四、本章结论第三章经济结构变化时点的探求以及我国物价上涨的阶段特征.

前言中国经济经过1989-1991年三年的治理整项,国民经济的增长经过下降、低谷、回升过程后,1992年正进入较快发展阶段,小平同志的南巡谈话关于把握机遇、加快改革开放、加快经济发展的重大决策,对近两年国民经济的发展和在九十年代登上一个新台阶,都将起到重大的推动作用.回顾改革开放的十几年,我们应当充分重视经济增长、货币供应与通货膨胀之间的关系。尤其是在社会主义市场经济体制下,如何进行宏观调控,使国民,经济在稳定增长的同时,保持价格总水平的稳定,就显得更加重要了.当前经济的高速增长是否会引发严重的通货膨胀？这是人们普遍关注的问题。

第一章结构VAR模想的主安点及内容 Sims于1980年提出的向量自回归模型(Vecto1AutoRegre8 Bionmodel),迄今又有了新的发展,出现了贝叶斯向量自回归模型和结构向量自回归模型。贝叶斯向量自回归模型旨在提高预测精度,因而对向量自回归模型的系数参数给出了概率上的先验约束:而结构向量自回归模型(StructureVARModel)具有以下三个主要特点:1、把扰动项的同时点的依存关系也作为经济上以及统计上的考察对象。这样就避免了选取变量的随意性.2、能进行结构时点变化的研究。