[我国物价总水平的结构变动及其货币因素--结构VAR模型的应用]崔伟

【我国物价总水平的结构变动及其货币因素--结构VAR模型的应用】崔伟.pdf目录 前言 第一章结构VAR模型的主要特点及内容 一、一-般的VAR模型简介 二、结构VAR模型简介 第二章货币供应量目标增长率与价格水平的长期影响 一、基本理论假设 二、预测长期价格水平的方法 三、实际计算结果 四、本章结论 第三章经济结构变化时点的探求以及我国物价 上涨的阶段特征.前 言 中国经济经过1989-1991年三年的治理整项,国 民经济的增长经过下降、低谷、回升过程后,1992年正进 入较快发展阶段,小平同志的南巡谈话关于把握机遇、加快改 革开放、加快经济发展的重大决策,对近两年国民经济的发展 和在九十年代登上一个新台阶,都将起到重大的推动作用.回顾改革开放的十几年,我们应当充分重视经济增长、货 币供应与通货膨胀之间的关系。尤其是在社会主义市场经济体 制下,如何进行宏观调控,使国民,经济在稳定增长的同时,保 持价格总水平的稳定,就显得更加重要了.当前经济的高速增长是否会引发严重的通货膨胀？这是人 们普遍关注的问题。第一章结构VAR模想的主安点及内容 Sims于1980年提出的向量自回归模型(Vecto1AutoRegre8 Bionmodel),迄今又有了新的发展,出现了贝叶斯向量自回 归模型和结构向量自回归模型。贝叶斯向量自回归模型旨在提 高预测精度,因而对向量自回归模型的系数参数给出了概率上 的先验约束:而结构向量自回归模型(StructureVARModel)具有以下三个主要特点:1、把扰动项的同时点的依存关系也作为经济上以及统计 上的考察对象。这样就避免了选取变量的随意性.2、能进行结构时点变化的研究。
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