【宏观经济中变点分析的Bayos方法】孙军.pdf
吉林大学硕士学位论文 宏观经济中变点分析 的 Bayes 方法 作 者 孙军 专业名称 概率论与数理统计 指导教师 姜诗章教授 培养单位 吉林大学数学所 2000年5月
提要 本文建立了一个动态线性模型,并在此模型的基础上提出 了检测宏观经济周期变点的两种方法,还对预测经济周期的变 点提出了一个较为粗略的方法。第一种检测方法用随机冲击去 解释产生变点的原因,用假设检验方法去检测变点,并最终将 其转化成似然比问题。第二种检测方法是用在模型递推过程中 得到的误差的零均值性去检验变点。在考虑方差积累的基础上 本文对变点的预测也提出了一种解决方法。最后用中国经济近 二十年的一致合成指数验证了检测变点的第一种方法。
前 言 在控制论问题当中,变点是个不可忽视的问题,尤其是变点的预 测,它在实际应用中有很大的用处,特别是对工业生产的最优化问题和 国家宏观经济的调节等问题更是具有重要的指导意义,因此被看着是控 制论问题中的重中之重。警如在工业控制中如何确定机器的运作情况是 否良好和由于机器的老化问题而带来的何时检测或更新系统的设备问 题,它就涉及到了分析产品相关数据序列中的变点问题。在国家经济的 宏观调控中,有很多时候需要确定现在的经济形势是处于经济周期的衰 退期还是增长期,这就关系到检测宏观经济周期中的变点问题,如果检 测出离现在最近的一个变点是峰点,那么就说现在处于衰退期,同理若 离现在最近的一个变点是谷