[中国股票市场有效性分析]吕继宏

【中国股票市场有效性分析】吕继宏.pdf密级:内部 中国股票市场有效性分析 吕继宏 教授 月 年 指导教师姓名:赵振全 位:吉林大学 专业名称:数量经济学 论文答辩日期:授予学位日期:答辩委员会主席:论文评阅人:分类号:F830 单19目录 第一章有效市场假设 1市场效率和完全有效市场 完全有效市场条件分析 反对市场有效的理由 影响中国股票市场有效性的现实因素 有效市场实证结果及评述 弱有效的研究结果及评述 半强有效性研究结果及评述 强有效性研究结果及评述 影响市场有效性因素的研究结果及评述 样本的选取和数据的处理 样本的选取 数据的处理 弱有效性实证分析 收益序列特征 交易策略的有效性 周期异常 基本异常 股价激烈变动后的价格行为 半强有效性实证分析 会计报表公 过度反应 市公司的康导言 本世纪50年代以来,随着股份公司在社会经济个活中所起的件用日益强大,证券没资 尤其是股票投资成为人们重要的投资1具之。市场对投资分析工其和会计信息披露提币 了更高的要求,而以往的理财理论和投资理论已不能适应新的需求。现实迫使理财学家和 投资学家去突破旧的理论框架,寻求新的理论来满足现实需求。而突破的捷径,白然是从 股票价格的变动中去寻求某些规律与方法,以解释并预测现实,这步工作的先驱者是一些 经济分析专家,当时美国的电子计算机软硬件水平,已经足以满足经济分析专家的应用需 要。
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