【论非确定性条件下的决策】.pdf
Abstracts In this thesis we attempttodescribe and discuss the general theorythat thewestern economistusesin his analysis of economicbehivourunderuncertainty.This which includesthe expected utility model of decision-making,decision theory.
在本论文宁,我们试图对西方经济学家在分析非确定性条件下 的经济行为所采用的一般理论加以探讨。这种一般理论就是“非确 定性条件下的决策”,它包括下列内容:决策的期望效用模型、决 策理论,风险和风险厌恶的度量与比较,信息。此外,我们试图将 这种一般理论应用于投资领域,讨论非确定性条件下的投资决策.本论文共分六章。在第一章中,我们预示了本论文后面各章的 内容。在第二章中,我们首先假定“确定性的缺乏”是风险,然后 讨论eumann-Morgenstern效用模型,这个模型提供了一种 用eumann-Morgenstern效用函数来研究个体对风险的态度 的方法。
5Theincorporationofinformation 5Thevalueofinformation 5 Remarks Chapter 6 Decision-making of investment under uncertainty 6Introduction 6 Optimal combination of risk assets 1.Assetanalysis 2.Portfolioanalysis 3.Assetselectionanalysis 6.