【证券投资基金中的国债投资优化及组合管理研究】郑朝阳.pdf
学 号:论文答辨日期:2r年月18日 指导教师:(签字)
摘要 任何大型的基金管理机构的一个重要金融目标是要在现在对资产组合将来 某一特定时期的价值进行保值。同样重要的另一个目标是,对投资的基金要获 得预定的年收益率。根据现行的《证券投资基金管理暂行办法》相关规定,基 金中投资于国债的资产占整个基金资产的重要部分,因此,如何对基金资产中 国债资产进行优化投资及组合管理就成为理论界和实务界关心的内容。在这篇 论文中我们试图对此作出回答.本文共分四章,第一章对投资基金及国债市场发展作了一简要回顾,并对 组合管理的基本过程及理论的发展线条进行了略述,这样就为本文后面的叙述 提供了必要的背景。
目 前言:.第一章:基金、国债发展及组合管理理论回顾 第一节:中国证券投资基金发展概述第二节:我国国债市场发展概述第三节:投资组合管理过程与理论依据第二章:国债资产相关市场分析第一节:国债现券、股票二级市场相关性分析第二节:基金债券、货币资金变动情况分析第三章:利率风险与国债投资组合优化模型第一节:债券利率风险的久期分析第二节:利率风险管理中优化的应用第三节:基于因素分析的风险管理及优化模型第四章:基金管理中国债投资管理战略与实例分析.