【线性模型、不同步交易模型和CVaR风险的统计分析】刘小茂.pdf

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ADissertationSubmittedto AcademicDegreesEvaluation CommitteeofHUSTforthe DegreeofDoctorofPhilosophyinScience StatisticalAnalysisofLinearModel、Nonsynchronous TradingModel and ConditionalValue atRisk Ph.D Candidate:LiuXiaomao Subject:ProbabilityTheoryandMathematicalStatistics Advisor:Professor Li Ch华中科技大学博士学位论文 ABSTRACT Linear model is one of the important branches in statistics.The nonsynchronous trading isanewlyproposedmethodappliedforfinancialriskmanagement.Ourresearchisdeveloped around these aspects.Themain contributions of this thesis are concluded below.华中科技大学博士学位论文 目 摘要 Abstract.I1 1绪论 1混合系数性模型的统计分析 1不同步交易模型和CVaR风险的统计分析 1研究内容和主要贡献 1论文的课题来源及内容安排2混合系数线性模型的统计分析 2引言与模型 2混合系数性模型的参数估计及其统计量的分布2混合系数线性模型的根方估计2混合系数模型参数的岭估计2混合系数线性模型参数的广义岭估计2混合系数线性模型参数的Stein估计 2本章小结 3线性模型、增长曲线模型及多元线性模型的统计分析3.