【向量自回归建模研究及其应用】王一军.pdf

所在单位立统计学(本校填系、所):应用数理统计专业:时间序列分析在经济中的应用研究方向:指导教师或推荐人姓名职称顾岚教授(在职人员填后者):学习期限:94年9月至97年7月

第一章前言第一节计量经济理论的发展及向量自回归理论的提出十九世纪末、二十世纪初,随着统计理论和经济理论研究的不断深入,经济研究中的数量分析方法也得到了发展。三十年代,美国经济学会和统计学会联合大会的召开,以及Econometrica杂志的创立,标志着计盘经济学作为一门学科最终确立。计盘经济学的主要特征是:以经济理论为基础,研究经济变量之间的关系.引入概率统计思想建立数学模型,并且研究模型参数的识别、估计、检验和计算等技术性问题.几十年来,经过J.Timbergen、F.Fisher和T.Harvelmo等众多计量经济学家的努力,特别是在著名计量经济学家L.R.

第二章向量自回归建模的基本理论第一节整形序列的特性和协整关系传统的计量经济建模方法一般都是建立在平稳数据的基础上,如Box-Jenkins方法.由于经历了七十年代失败的沉重打击,人们开始研究经济时间序列的特性,后来发现许多经济序列,尤其是宏观经济序列往往都是非平稳的,但是把它们经过有限次差分以后可以使之平稳,人们把这样的序列称为整形序列。一般地,如果一个序列经过d次差分以后变成平稳序列,我们称之为d阶整形序列,记为I(d)。特别地,平稳序列记为I.Plosser等人研究发现宏观经济序列的阶数一般不超过2。下面以I为例,比较整形序列和平稳序列的性质。