[风险论的量化研究]周俊

【风险论的量化研究】周俊.pdf(本校填系、所):业;数量经济学 专 保险精算 研究方向:指导教师或推荐 人姓名职称 成世学副教授(在职人员填后者):学习期限:94年9月至97年7月 论文主题词:集体风险模型更新方程 破产概率收敛性风险论的量化研究 前言 随着我国社会主义市场经济体制的建立,金融体制的改革正在加 速进行,尤其是我国的保险业的商业化改革深入而迅速.然而,作为一个保险公司在竞争激烈的商业社会上如何经营,乃 至于如何生存下来是至关重要的。所谓:无风险,无保险:无损失,无保险。这说明保险公司在某种意义上是经营风险。所以风险管理是 保险公司的管理核心.所谓风险管理,就是人们对各种偶然事故的认识,控制和处理.它属于管理科学的范畴,以客观上存在的各种风险为研究对象,自的 在于探求风险发生,变化的规律.风险论的量化研究 第一节集体风险模型与本文主要内容 1模型简介与基本假定 所谓集体体风险模型即是由保单组合产生索赔的过程,这种过程 是把保单组合看成一个总体,即每次索赔发生情况是针对该保单组合 整体而言的.而不是像个体风险模型那样,将个体的所有保单组成一个保单组合,即每次索赔发生情况是针对单个而言的。在集体风险模 型中,单位时间内的索赔总额可表述如下:S=X1+X2+.+XN 其中N表示单位时间内该保单组合所发生的索赔次数,它是一个随机 变量,诸X.表示索赔额。
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