【风险论的量化研究】周俊.pdf

(本校填系、所):业;数量经济学专保险精算研究方向:指导教师或推荐人姓名职称成世学副教授(在职人员填后者):学习期限:94年9月至97年7月论文主题词:集体风险模型更新方程破产概率收敛性

风险论的量化研究前言随着我国社会主义市场经济体制的建立,金融体制的改革正在加速进行,尤其是我国的保险业的商业化改革深入而迅速.然而,作为一个保险公司在竞争激烈的商业社会上如何经营,乃至于如何生存下来是至关重要的。所谓:无风险,无保险:无损失,无保险。这说明保险公司在某种意义上是经营风险。所以风险管理是保险公司的管理核心.所谓风险管理,就是人们对各种偶然事故的认识,控制和处理.它属于管理科学的范畴,以客观上存在的各种风险为研究对象,自的在于探求风险发生,变化的规律.

风险论的量化研究第一节集体风险模型与本文主要内容 1模型简介与基本假定所谓集体体风险模型即是由保单组合产生索赔的过程,这种过程是把保单组合看成一个总体,即每次索赔发生情况是针对该保单组合整体而言的.而不是像个体风险模型那样,将个体的所有保单组成一个保单组合,即每次索赔发生情况是针对单个而言的。在集体风险模型中,单位时间内的索赔总额可表述如下:S=X1+X2+.+XN 其中N表示单位时间内该保单组合所发生的索赔次数,它是一个随机变量,诸X.表示索赔额。