【证券组合投资的分析研究】陈海燕.pdf

专业:币银行学研究方向:证券投资指导教师或推荐王克华教授人姓名职称(在人员填后春):李焰副教授学习期限:1994年10月至96年5月论文主题词:证券组合投资.

第一章证券组合投资策略的确定证券投资通常可获得报酬,同时必须承担一定的风险,所以它是风险和收益并存的投资活动.为了降低风险,通常采用证券组合投资的方法,即人们在进行证券投资时,可以选定一组而不是一种证券作为投资对象,然后将资金按比例分配到各种不同的证券上进行投资,以达到分散投资风险的目的.笔者认为确定证券组合投资策略的完整过程应包括以下四个步骤:1、根据一定的原则选择一组证券作为投资对象.2、通过风险分析,进行风险选择.3、用马柯维兹模型、夏普的资本资产定价模型等投资组合模型来确定最优投资比例.4、确定对证券组合进行监控和调整的策略。

目第一章证券组合投资策略的确定 1.当代证券组合投资模型一、马柯维兹组合投资模型二、夏普的资本资产定价模型 .2.证券组合的构成证券组合的风险分析 4.证券组合的监控和调整 5.小结第二章国际证券组合投资的分析研究 1.国际证券组合投资一、国际证券组合投资的迅速发展及其原因二、国际证券组合投资的收益和风险三、国际证券组合投资的发展趋势 2.利用国际证券组合投资发展我国经济一、我国利用国际证券组合投资进行筹资的现状二、我国吸引国际证券组合投资的有利条件和存在的障碍二、我国吸引国际证券组合投资的对策 3.小结