【关於保险损失量的概率分布及其近似方法之模拟研究】李栓明.pdf

所在单位信息学院(本校填系、所):数量经济学专业:最优化与经济数学模型研究方向:指导教师或推荐人姓名职称严颖副教授(在职人员填后者):学习期限:92年9月至95年7月论文主题(3-5个)

论文摘要本文的题目是关于保险损失量的概率分布及其模拟研究。研究的是精算中非寿险领域中保险损失量的概率分布的建模方法及其在精算理论和保险实务中的意义及应用.本文分三部分第一部分给出保险损失量的概念,单个损失量和累积损失量的概念,以及它们在非筹险精算模型中的作用.第二部分给出了常用于研究单个损失量的九个统计分布,即对数正态分布,帕雷托分布．伽玛分布．韦伯分布．广义伽玛分布．广义帕雷托分布 Burr分布,GB2分布。在传统的对单个损失量的研究中,常是在除GB2分布外的八个分布中,经用某险种样本数据特征初选几个分布。

引言精算学(Actuaria1Science)是现代保险业、金融投资业和社会保障事业发展的理论基础,以数学、统计学、会计、金融、人口等学科为基础的交叉学科。它主要用于上述领域需要精确计算的项目,如生命表的构造、费率的制定及调整、各种准备金的提存,业务盈余的分配,新险种的开发与评估,再保险方案的设计等。精算学在西方的一些国家起步很早,大约在一百多年前,精算科学已在保险领域有了重要的应用,尤其在寿险领域已形成一套理论完善,应用广泛的精算数学分支,到了后来,非寿险领域也逐渐引入了精算学,目前非寿险精算学的研究已成为精算学的前沿阵地。