【期权定价理论及其应用】陈舜中国金融.pdf
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图书在版编自(CIP)数据 期权定价理论及其应用/陈舜著:一北京:1998 核字第23403号 北京广安门外小红庙南里3号 850毫米×1168毫米1/32 金融-经济理论 V.F830 100055 固安印刷厂 6 157千.
论的书,大多将微分方程定价法、数值方法及各种近似方法交叉 进行介绍,如具有广泛影响的」.C.赫尔的(期权、期货和衍生 证券),这使对衍生产品定价不熟悉的人难以获得系统的知识.本书以标准期权为起点,先系统介绍了Black一Scholes定价理 论,再集中研究数值计算问题,最后研究新型期权和利率衍生产 品,一步步地将读者从起点带人衍生产品定价理论的前沿.第三,以定价技术为主要内容,尽可能少地介绍和讨论金融 经济理论。大家都知道,为研究生携写现代金融经济理论的学者 们总是不厌其烦地在前言中强调,该书用了尽可能简单的数学.这种过度远离数学的处理方法,反而拉远了理论和实际之间的距 离。