【金融风险分析与管理研究市场和机构的理论模型与技术】陈忠阳.pdf

财金科学文库研究市场和机构的理论、模型与技术陈忠阳著

目录导言第1章总论:金融风险和风险管理的性质第1节金融风险和金融体系第2节金融风险的概念与性质第3节金融风险的分类第4节金融风险管理的性质与内容第5节金融风险管理系统的层次结构第6节金融风险管理的历史沿革第7节金融发展新趋势下的风险管理-—现代金融风险管理发展总体背景的进一步分析.第2章风险分析和定价的理论与模型第1节金融风险分析的微观经济学基础不确定状态下选择理论第2节现代资产组合管理理论和风险收益最优化管理.

第7章现代风险管理理论和技术在中国应用的探索之二:具体模型和技术分析第1节组合投资、B系数与我国股票市场的发展.第2节持续期和风险免疫技术在我国商业银行利率风险管理中的应用第3节 VaR模型在我国金融机构的应用分析第4节衍生金融工具市场的发展对我国金融风险管理的意义第5节我国金融机构风险管理现代化的制约因素与实现路径结参考文献