【信用风险的测定与管理】於研.pdf

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信用风险的测定与管理 于研著信用风险始终是金融机构承担的主要风险之一,金融机构经 营的成败与其对信用风险的测定与管理是否得当有着极为密切的 关系。因此,在金融环境复杂多变的今天,如何完善对现代信用风 险的测定与管理是金融机构面对的最大挑战之一.本书着重对现代信用风险的测定与管理进行全面系统的研 究,力图通过这一研究来弥补国内在信用风险研究领域的不足,缩 短我国在这一领域与国外的差距,从而增强我国金融机构测定与 管理现代信用风险的能力,更好地适应我国加入WTO后因外资 金融机构的进入所产生的更严峻的竞争环境,并对我国将来利率 实现市场化和人民币实现自由兑换后可能因金融市场风险的增大 而产生的更大的信用风险做好更在第七章“资产组合信用风险管理方法及评判”中,笔者在分 析了巴塞尔委员会的监管要求之后,从资产组合管理的角度着重 研究了最具有代表性的风险值法、CreditMetricsTM模型和KMV 模型的主要思想和具体运用,并对它们的缺陷进行了阐述分析.在第八章“完善我国金融机构信用风险管理的策略”中,笔者 结合我国目前金融机构信用风险管理主要集中在信贷风险管理的 现状,对金融机构运用现代信用风险测定与管理技术的条件进行 了分析,认为应该循序渐进,并提出应该加强我国信用制度的建 设,按照巴塞尔协议健全银行的信用风险管理。