【银行业风险评估理论模型与实证】陈建梁.pdf
银行业风险 评估理论模型与实证 中山大学“21工程”资助项目
前言 前言 银行机构风险管理的重要性和必要性已深人人心,本前言无 须多言。这方面的论著也颇多,但绝大多数是教科书式的,从各 方面介绍银行机构风险管理的理论概念、公式、图表。本前言只 想表述本书内容的特点或创新之处。本书是集体成果。各章作者 花了大量时间进行调研,一方面尽量跟踪国际银行界风险测量的 最新理论、模型、方法.另一方面,尽量结合我国银行业进行实 证分析,在此基础上提出政策见解。本书从信贷资产质量、信贷 风险、流动性、盈利性、信用风险预警、银行危机处理、银行资 产与负债利率风险管理、银行资本监管理论与技术综合评估等八 个专题作出有深度与广度的研究。
前言 型法。引人美国正在试行的新的监管模式一一激励相容的预先承 诺制(PCA)。有关作者还对美联储著名专家的PCA数学模型进 行推论和修正。第4节引人了“经济资本”概念。银行从自身内 部风险管理需要而设置的资本准备,称为经济资本。文中介绍了 针对信用风险及市场风险计量经济资本的模型。本节还介绍了另 外一种银行内部风险评估技术一一一风险调整的绩效评估方法(RAPM),尤其是资本的风险调整收益率模型(RAROC)。银行 机构运用这些模型在各业务单元配置经济资本,成为银行对业务 经理人员的激励补偿机制。