【经济时间序列分析】王耀东张德远张海雄.pdf

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经济时间序列分析 王耀东张德远张海雄编著序 时间序列分析在经济统计和预测技术中占有重要地位,它的起 源由研究经济中的价格波动而引发。到了四五十年代,随着电子工业 的发展、概率论中随机过程理论研究的重大进展,时间序列就与无线 电工程、控制论等紧密相联,频谱分析技巧大大发展。第二次世界大 战以后,由于Box等人的研究,时域的方法有了突破,并在经济预测 中大显身手,受到经济界的广泛注意。到了80年代,邹至庄的计量经 济学把时间序列作为第三部分,与回归、联立方程并列成为一大支 柱.这几年来,由于对经济研究越来越多地应用数学方法,新的模 型、新的问题不断涌现,例如混沌现象的发现也是与时间序列的研究 分不开的。数学理论说明统计问题,许多数学证明并不十分详细,有兴趣的读者 可查阅本书所提供的有关材料。三,实用性强,本书从现实世界的实 际数据出发,使用了上海延中实业股票收盘价数据、英国的利率数 据、上海证券指数的收盘价、LydiaPinkham公司的年度广告费和销 售数据、美国杂货零售的月数据、美国1867年至1948年生猪价格指 数等数据。通过对实际数据的分析来解说本书的时间序列分析的理 论和方法。最后,内容翔实,本书概括了时间序列时域分析近十年来 的新发展,还提供了较详尽的参考书目。