【金融数学模型】宋威编.pdf

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金融数学模型 宋威 编著 易江万作新审稿 广州序 近年来,数学模型在经济学领域应用十分广泛。为防范金融 风险,金融工具不断创新,全融数学模型已成为风险管理必不可少 的工具.我国的金融市场起步较晚,金融工具少,金融模型的实践与应 用相对滞后,但是,随看我国经济、金融体制的改革,金融市场不断 发展,新的金融工具不断出现,金融数学模型必然得到广泛应用。(金融数学模型)一书能抓住防范风险的敏感课题,用数学模 型的定量分析方法研究风险决策,具有较强的理论意义和现实意 义.作者在二次规划的最优化理论方面有一定的研究。理论中,数学方法越来越发挥其重要作用.本书利用数学模型分析各种金融产品(证券、期货、期权)的价 格,探讨投资最优化理论,从理论上引导市场化解、防范金融风险.全书共十章,分为三篇.基础篇(第一章～第三章)。本篇主要介绍利率、收益与风险 等基本概念.作为全书基础,在第三章中简单介绍数学规划的计算 方法,其中包含本人最近的一篇论文.组合理论篇(第四章～第六章)。证券组合问题在许多决策领 域都有应用。本篇主要介绍Markowitz模型,资本定价(CAPM)及套利定价模型(ATP)。这些模型模拟市场作出一些合理假设,逐步建立和完善,并得到实践检验(实证分析)衍生工具篇(第七章～第十章)。