[结束ARCH模型的统计推断]王德辉

【结束ARCH模型的统计推断】王德辉.pdf分类号:0212 密级:内部 约束下ARCH模型的统计推断 StatisticalInferenceofARCHmodel underRestriction 王德辉 指导教师姓名史宁中教授东北师范大学 专业名称 概率论与数理统计 论文答辩日期 授予学位日期 答辩委员会主席 论文评阅人 2001年5月吉林大学博士学位论文 约束下ARCH模型的统计推断 提要 本文研究了约束下自回归条件异方差(ARCH)模型的统计推断．首先,我们通过非参数方法构造统计量,给出了ARCH模型参数的中位无偏估计,从而证明了Hurwicz的猜想关于ARCH模型也是正确的.我们也给出了关于 ARCH(0,1)模型的非参数检验方法．其次,我们给出了在序约束下,求极大 似然估计的算法,并讨论了极大似然估计、约束极大似然估计Q*的相合性 质,给出了ARCH模型参数序关系假设检验的检验方法,检验问题为 Ho:Q1=Q2=αqU.s.H1-Ho,H:a≥α2≥吉林大学博士学位论文 约束下ARCH模型的统计推断 第四章ARCH(O,α)模型参数序约束的假设检验 .4引言 84约束极大似然估计a的精确表示式 84约束极大似然估计Q的极限性质 4ARCH(0.q)模型参数序约束的假设检验 4.
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