【结束ARCH模型的统计推断】王德辉.pdf

分类号:0212 密级:内部约束下ARCH模型的统计推断 StatisticalInferenceofARCHmodel underRestriction 王德辉指导教师姓名史宁中教授东北师范大学专业名称概率论与数理统计论文答辩日期授予学位日期答辩委员会主席论文评阅人 2001年5月

吉林大学博士学位论文约束下ARCH模型的统计推断提要本文研究了约束下自回归条件异方差(ARCH)模型的统计推断．首先,我们通过非参数方法构造统计量,给出了ARCH模型参数的中位无偏估计,从而证明了Hurwicz的猜想关于ARCH模型也是正确的.我们也给出了关于 ARCH(0,1)模型的非参数检验方法．其次,我们给出了在序约束下,求极大似然估计的算法,并讨论了极大似然估计、约束极大似然估计Q*的相合性质,给出了ARCH模型参数序关系假设检验的检验方法,检验问题为 Ho:Q1=Q2=αqU.s.H1-Ho,H:a≥α2≥

吉林大学博士学位论文约束下ARCH模型的统计推断第四章ARCH(O,α)模型参数序约束的假设检验 .4引言 84约束极大似然估计a的精确表示式 84约束极大似然估计Q的极限性质 4ARCH(0.q)模型参数序约束的假设检验 4.