【证券选择准则及证券投资风险度量PortfolioSelectionCriteriaandTheMeasurementofPortfolioRisk】高飞.pdf
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目录目录 前白 第一草现代证券选择理论综述 1.引言证券选择理论的研究方法 1我国证券市场的现状 第二章 预期效用准则 2预期效用的最大化原理现代效用理论产生的背景2预期效用的公理基础预期效用的最大化原理预期效用原理中的重要概念2效用函数.第三章均值—风险准则.3原理分析 3证券投资风险的度量3风险的基本概念3证券投资的风险证券投资风险的度量方法 3证券组合的风险度量3.
前言 巴比伦犹太教法典:记载着这样一段话一-人们应当总足将其财富一分为:部分投资十地,部分用了商业,其他的三分之一留在手中。犹太教法典的智人们 也诈提出了最早的资产组合投资分激的恩想,尽管世事变迁1500多年了,但这种 智慧的火花时至今人也依然闪烁若华光异彩。不过直到本世纪斤十年代,美口经济 学家马柯维茨(Markowitz)的《证券组合选择》和另一位经济学家托宾(robin)撰 写的《作为风险行为的流动性偏好》发表之后,证券组合选择理论的表征才正式升 始出现。