【大型联立方程模型基於所有前定变量的主成份估计的影响分析】郑一新.pdf
题 中文大型联立方程模型基于所有前定变量 的主成份估计的影响分析 目 外文 文InflnenceAnalysis of Estimation of Large Stmultaneous EquationsModelBasedon thePrincipal Componentsof Allth Predeterminee Variables.
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1引言 如果我们把一了联立方程模型看成一个“投入产出”系统的话,那么我们实际上拥有的变量样本数据就可祝为 投入,而模型的系数估计、数据拟合、拟合偏差等最终统 计推断结果都可祝为产出。本文所关注的问题是联立方程 模型关于样本数据的灵敏性,即原始变量样本观测值发生 微小变动时,将在何种程度上影响最后的推断结果。由于 联立方程模型的原始样本数据是时间席列,因此这种灵敏 性研究可以从研究各了不同时点的样本观测值的微小改变 对推断结果的影响程度大小着手。