[联立方程模型中的灵敏性分析线性回归模型中的变点分析]王育新

【联立方程模型中的灵敏性分析线性回归模型中的变点分析】王育新.pdf目录 序号 标 题 页 码 第一篇联立方程模型中的灵敏文性分析 第一章 引言 第二章 最小二乘法中的灵敏性分析 §1 模型中仅一个样本加权 模型中多个样本加权 第三章 二阶段最小二乘估计中灵敏性分析 S 模型中仅一个样本加权 模型中多个样本力权 第四章三阶段最小二乘估计中灵敏性分析 §1 模型中仅一个样本加权 §2 模型中多个样本加权 第五章 有限信息估计中灵敏性分析 特征值问题摄动 多模型中仅一个样本加权1页 第一篇 联立方程模型中的灵敏性分析 摘要 本文是对联立方程中一个样本加权的基础上,推广到 对多个样本加权、用最小二乘(0Ls)二阶段(asls),三阶段(3SLs)有限信息(LIML)等方法估计参数.并判定其影响值 大小。第二章到第五章给出了一系列相应的定理,其中定理 1,5 为引用差老师原文[红].第一章 引言 在经济活动中,经常用到联立方程模型.需用原始数 据结计方程中参数,在比较大的系统中,需要相对比较 多的原,始数据,但在数据观测时期内,可能发生经济 危机,战争或政策失误等,就会导致模型系统的改变.因此,原始数据就不能三确地估计模型的参数。3页 以上是当方程中只有一个观测样本改变时介绍的记号,当对多个样本加权时,记号如下:P:代表加权的样本序号集合 印:对角线上下村,属于尸集的元素为1,其余均 为0的1阶短阵.邓:前定变量矢巨阵 吖:内生变量阵印丫 第二章最小二乘法中灵敏性分析 S模型中仅一个样本加权 线性模型:Ynxg =Xnxm Bmxg+Unxg 以下考察当第。个样本有轻微改变对,对于模型估计影 向的大小。
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