【联立方程模型中的灵敏性分析线性回归模型中的变点分析】王育新.pdf

目录序号标题页码第一篇联立方程模型中的灵敏文性分析第一章引言第二章最小二乘法中的灵敏性分析 §1 模型中仅一个样本加权模型中多个样本加权第三章二阶段最小二乘估计中灵敏性分析 S 模型中仅一个样本加权模型中多个样本力权第四章三阶段最小二乘估计中灵敏性分析 §1 模型中仅一个样本加权 §2 模型中多个样本加权第五章有限信息估计中灵敏性分析特征值问题摄动多模型中仅一个样本加权

1页第一篇联立方程模型中的灵敏性分析摘要本文是对联立方程中一个样本加权的基础上,推广到对多个样本加权、用最小二乘(0Ls)二阶段(asls),三阶段(3SLs)有限信息(LIML)等方法估计参数.并判定其影响值大小。第二章到第五章给出了一系列相应的定理,其中定理 1,5 为引用差老师原文[红].第一章引言在经济活动中,经常用到联立方程模型.需用原始数据结计方程中参数,在比较大的系统中,需要相对比较多的原,始数据,但在数据观测时期内,可能发生经济危机,战争或政策失误等,就会导致模型系统的改变.因此,原始数据就不能三确地估计模型的参数。

3页以上是当方程中只有一个观测样本改变时介绍的记号,当对多个样本加权时,记号如下:P:代表加权的样本序号集合印:对角线上下村,属于尸集的元素为1,其余均为0的1阶短阵.邓:前定变量矢巨阵吖:内生变量阵印丫第二章最小二乘法中灵敏性分析 S模型中仅一个样本加权线性模型:Ynxg =Xnxm Bmxg+Unxg 以下考察当第。个样本有轻微改变对,对于模型估计影向的大小。