【转变点计量分析模型及实证研究】.pdf
浙江大学硕士论文 I 目 摘要(中、英)第一章结论81引言章节安排 第二章 转变点计量分析的研究现状 2转变点问题的提法2几种处理转变点问题的方法82小结 第三章 转变点计量分析的模型与理论3模型的选择.转变点的检测和估计83问题的扩展.第四章 转变点计量分析的实证研究.天津外汇指数 4天津外汇指数的转变点计量分析
浙江大学硕士论文 Ⅱ Abstract In this paper,a probabilistic statistical method to detect turning points,based the on dynamic linear model(DLM),is discussed.The application to the Tianjin 1898-index of foreign exchange rate shows,as well as the cyclical turning points,some horizontal change-points are i
浙江大学硕士论文 文中,Jun应用干扰模型检测了美国先行指标中的转折点,同时用模型 描述了指标的演进过程。从本质上看,其方法是一种贝叶斯方法.应当认为,Jun的方法是一个比较行之有效的方法。但是,正如后 面将要指出的,贝叶斯方法有其缺陷,例如先验概率的设定等。特别是 当人们对某个经济变量缺乏了解,或经济规律有了较大的变化后,给出 关于该变量的适合的先验概率无疑是件很困难的事,这里还暂不考虑其 计算过程的复杂性.在本文中,我们将吸取Jun关于具有水平和斜坡变化的动态线性模 型的思想,在能动态描述经济波动演进过程的基础上,给出一种简洁的、不用到似然函数及正态假定的非参数性的判别转折点的方法.