【离散时间系统滤波的数学方法】.pdf

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离散时间系统滤波 的数学方法 中国科学院数学研究所概率组编著 国防前言 所谓滤波,是指从接收到的受干扰的信号里尽可能地排 除干扰,而分离出所需要的信号.也可以说,是通过对一系 列带有误差的实际测量数据的处理,得出所需要的各种量的 估计值。例如,用高射炮打敌机时,由雷达所测得的敌机在 各时刻的位置数据,不可避免地会带有误差(即干扰)。然后 要求用这些测量数据来估算敌机的位置和速度诸量(即所需 要的信号),以便解出高射炮命中敌机应处的射击姿态。在估 算位置和速度等量的过程中,就存在着滤波问题.由于第二次世界大战期间军事技术等方面的需要,柯尔 莫郭洛夫(RonMoropoB)(i和维纳(Wiener)相继提出了 平稳随机过程的最优线性滤波理论,这些理论在通发展情况。期图使读者在掌握本书的内容后,能够直接查阅 最新的有关文献,并能在实际工作中运用这种滤波方法。当 然,滤波的数学方法是和实际问题密切相连的,其收效大小 将直接受实践检验.全书共分四章:第一章介绍矩阵、概率和数理统计方面 的预备知识.第二章给出由简单到复杂的各种线性系统的最 优滤波公式的推导.第三章讨论滤波的稳定性、滤波的误差 分析、滤波的发散现象及克服发散的某些方法:第四章介绍 非线性系统的滤波。书后附有参考资料以便读者查阅.由于水平所限,难免有错误,请读者批评指正。