【鞅与随机积分引论】上海科学技术.pdf
773363 与随机积分引论 严加安编著
前言 早在本世纪三十年代末至五十年代初,J.L.Doob和P.Iévy 就创立了联论。与此差不多同时,K.Ito发展了对Brown运动的 随机积分理论年,Do0b在[1]中首次系统地介绍了论,使之成为随机过程理论的一个独立分支.但此后的将近十年内,鞅论发展比较缓慢了.六十年代初期,P.A.Meyer解决了由 Doob提出的上分解问题,并且发展了平方可积鞅的理论。1967 年,H.Kunita和S.Watanabe研究了对平方可积鞅的随机积 分,这些重要工作为鞅与随机积分理论的发展开辟了新道路.在 同一时期内,P.A.Meyer和C.
6目录 第一章预备知识 1主要记号 2单调类定理 83复合函数定理 4一致可积性,L收敛准则 85条件期望的推广 6本质上确界 7解析集 8Choguet容度 9截口定理 Lebesgue-Stieltjes 积分 Kunita-Watanabe不等式 2一个依概率收敛准则 第二章离散时间鞅 1停时与适应过程 2定义,基本不等式 3收敛定理 4上鞅的Riesz分解 5Doob停止定理 6应用于测度论一例 第三章