【基於VaR的金融市场风险管理研究】.pdf
基于VaR的金融市场风险管理研究 ABSTRACT With the development ofeconomy globalitizion,The endof this decade has been characterized bysignificantinstabilitiesinfinancialmarkets worldwide.however there are alsogreatmore systemriskinfinancialmarketsand theriskofmarkets takes theplace of the creditriskasthemainfinanci
基于VaR的金融市场风险管理研究 6基于VaR投资决策基于风险的投资决策 6基于VaR的证券组合 6案例分析 7.
基于VaR的金融市场风险管理研究 结算风险:结算风险是指不能按期收到交易对手支付的现金或其他金融工具 操作风险:操作风险是指金融机构因信息系统或内控机制失灵而造意外损失 法律风险:法律风险是指金融机构签署交易合同因不符合法律或金融监管部门 从上述各类风险来看,任何企业都面临着金融风险,不管企业出于何种目的,或是为了规避或控制风险而只想获取资产的时间价值,而是通过承担风险而获取 所谓金融风险管理是指为改变企业所面临的金融风险状况而采取的一系列 的管理行为,是金融体系配置风险的具体表现形式,金融微观主体通过所面临 的风险水平与自身风险和承担能力进行决定承担多少风险,转移多少风险,从而 实现风险配