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浙江大学硕士学位论文投资组合理论与权益投资风格的研究摘要基金业的发展推动了对权益投资风格的研究。权益投资风格是进行股票类别划分的标准之一,而规模因素和帐面一市场权益因素是进行权益投资风格分类的两个有效指标.投资组合理论是进行权益投资风格研究的理论基础。根据投资组合理论,权益投资风格是影响投资组合回报率的重要因素之一,风格资产配置是优化投资组合管理的有效方法.通过对国内外各种风格指数的走势、不同风格基金的业绩进行比较分析,可以得出以下结论和建议:国内外股票市场存在所谓“小型股票效应”和“价值型股票效应”,不同风格资产在不同阶段呈现交替走强的特征.

浙江大学硕士学位论文投资组合理论与权益投资风格的研究目录 1.问题的产生 1证券市场的发展强化了进行组合投资的投资理念 1基金业的发展推动了对权益投资风格的研究和应用 2.投资组合的相关理论及与权益投资风格的关系 2投资组合的相关理论有效市场假说,2投资组合理论2风格因素等异象的发现推动了投资理论的发展 2投资组合管理的策略与方法 12 2积极与消极战略 2资产配置、市场时机选择、类别配置、证券的选择.2投资组合的业绩评价指标.2投资组合理论与权益投资风格的关系 3.

浙江大学硕士学位论文投资组合理论与权益投资风格的研究 1.问题的产生 1证券市场的发展强化了进行组合投资的投资理念从上海、深圳两地证券交易所设立至今,我国证券市场已经历了十多年的发展历程。在投资者的结构中机构投资者的比重在逐步提高,在证券投资过程中,成败的经验教训使他们认识到用投资理论去指导投资行为的重要性,机构投资者开始了解、学习国外的各种投资理论及方法,并应用于国内证券市场,于是国内证券市场最终出现了多元化的投资理念、投资策略和操作方法。