【实用预测学】第三册时间序列预测分析 - 霍俊中国发明创造者基金会中国预测研究会.pdf

《2000年的中国研究资料》(第1集一第29集)征订办法由国务院技术经济研究中心和中国科协联合组织的“2000年的中国”研究,受到了中国科协所属的全国性学会和各省市科协的普遍重视,有的已经取得了初步成果。他们的做法是:第一个研究层次,调查有关学科(领域)的国际水平、国内水平及省市的地方水平,研究存在的差距和提出相应的建议.第二个研究层次,将由各省市科协和中国科协“2000年的中国”研究办公室组织跨学科的“横向”研究.第三个研究层次,把有较高实际价值的学术成果提交到况。八四年出版的主要包括第1集～29集,共30册。第29集后八五年内出齐另行征订。

目录第一章时间序列的基本性质.第一节时间序列的基本概念 2)三、随机时间序列的概率分布.四、随机时间序列的参数表征五、时间序列分析第二节时间序列与随机过程第三节平稳随机时间序列一、平稳随机时间序列的基本概念二、平稳随机时间序列的均值与方差三、平稳随机时间序列的自协方差和自相关系数四、自协.方差矩阵和正定性五、平稳随机时间序列的自协方差函数和自相关函数六、自协方差函数和自相关函数的估计.第一节确定型时间序列模型

说明大多数与模型有关的统计方法都是假设观察数据是统计上独立或不相关的。这些方法不能直接应用于所考虑的数据是统计相关的情况。但是,在经济、工程和自然科学方面以时间序列形式出现,即按时问序排列的大量观察数据是统计相关的。事实上,在这种情况下,观察数据之间的相互依存或相关性是最重要和有用的特性。利用观察数据之间的相关性可以建立相应的数学模型来描述客观对象的动态特征,从而可以利用过去的观察数据对未来值进行预测和控制.用于分析这种相关的观察序列的主要方法称为时间序列分析。时间序列分析是概率统计学中的一个重要分支。它是用概率统计方法分析随时间变化的随机数据序列。