【金融派生工具的信用风险分析】赵文京.pdf

所在单位国际经济系(本校填系、所):世界经济专业专业:跨国银行研究方向:指导教师或推荐人姓名、职称张帆教授(在职人员填后者):学习期限:1993月至1997月论文主题词:金融派生工具、信用风险、暴露

目录前第一章金融派生工具的概念及发展 1.金融派生工具的概念.金融派生工具的发展.第二章金融派生工具的信用风险 2.金融派生工具所面临的风险 2.金融派生工具的信用风险 2.对手风险 2.信用风险、市场风险与损失第三章信用风险的定量分析3.风险当量及其一般形式3.风险系数的确定 3.价格的分布与变动 3.历史波动性.置信水平.交易有效期限 3.风险系数.信用当量暴露在不同交易中的测算3.期权交易的风险测算 3.

第一章金融派生工具的概念及发展 70年代末、80年代初以来,金融自由化浪潮席卷全球,各国金融当局纷纷放松金融管制,国际金融市场上的金融创新层出不穷,尤其以票据发行单(NIFs)、远期利率协议(FRAs)、期权(Options)和调换(Swapa)“四大金融创新”为代表。在此背景下的金融派生工具更有了突飞猛进的发展,已引起了各国金融机构和监督管理部门的广泛关注,本章阐述金融派生工具的概念及其发展特点.1．金融派生工具的概念广义地讲,金融派生工具(FinancialDerivatives)是指一种金融合约,其价值取决于所对应的现货市场上的一种或多种资产或资产指数的价值.