【西方现代投资组合理论】陈志宗中国统计.pdf
西方现代投资组合理论 陈志宗钱俊龙赵君明编著
前言 随着我国金融证券市场的不断发展,证券投资出现了新 的热潮.证券投资是一项收益与风险紧密相随的投资形式,投资 人需要且应该了解及掌握能正确指导他们投资决策的理论和 分析方法。西方的现代投资组合理论(theModernPortfolio Theory)就是这样一种证券投资的理论和分析方法。该理论应 用经济理性和直觉,以及包括统计学在内的数学分析方法,分 析和阐明了证券投资中的风险概念及证券投资收益与风险之 间的关系。应用该理论,投资者可以正确估计证券的内在价 值,制定正确的投资策略,并能客观地评价投资的绩效.本书的目的是向广大的投资者和证券投资理论研究者介 绍并讨论西方现代投资组合理论。
5全协方差模型的效率边界的求解5单指数模型的效率边界的计算第6章资本资产定价模型6资本资产定价模型的标准形式6资本资产定价模型的扩展形式第7章资本资产定价模型的实证检验7资本资产定价模型传统检验7罗尔的评论7罗尔之后的检验第8章 投资组合的构造与选择 8 特征线8 现代投资组合理论的实现8 综合和结论第9章 投资组合的实绩评价9.