【期权定价的数学模型和方法】姜礼尚高等教育.pdf
期权定价的 数学模型和方法 姜礼尚著 HigherEducation.Press
序言 去年我曾相继在美国Iowa大学数学系和同济大学应用数学系讲授“金 融衍生物数学理论”的研究生课程。作者开设这门课的意图是明确的,希望 用偏微分方程的观点和方法,对Black-Scholes-Merton的期权理论作一个系 统且深入的阐述.期权作为一种金融衍生产品,它的定价模型取决于原生资产价格的演化 模型。在连续时间情形,原生资产价格演化可以通过一个随机微分方程来描 述,从而在此基础上,作为它的衍生物一一期权的价格适合的是一个偏微 分方程的定解问题。
目录 第一章风险管理与金融衍生物 61风险和风险管理 51远期合约与期货 期权 1 期权交易者的类型 第二章 无套利原理 82金融市场与无套利原理 82欧式期权定价估计及平价公式 52美式期权定价估计及提前实施 82期权定价对敲定价格的依赖关系 第三章 期权定价的离散模型一二叉树方法 .3 一个例子,§3 单时段一双状态模型 53欧式期权定价的二叉树方法(I)一不支付红利 S3欧式期权定价的二叉树方法(II)-—一支付红利 53美式期权定价的二义树方法,S3.