【应用随机过程】林元烈.pdf
应川随机过程
序言 《应用随机过程》一书是作者多年来在清华大学从事该门课程的教学与研 1.着眼于引发兴趣,使读者领悟其思想,感受其魅力与威力 2.着重于揭示概念的来源及背景,典型随机模型的提炼、特性刻画、应用 3.主要用概率的观点与方法研究与领略若干最基本的但至今仍有旺气与 4.将条件数学期望作为现代随机过程的最基本的概念之一,并力求用初等 的、便于直观确切理解的方法描述它的定义及重要性质.由于现代随机过程及 其应用领域常常更关心的是许多不同时刻随机变量之间的各种关系,而条件数 学期望是刻画不同随机变量之向各种关系的最佳工具,因此随着现代科技的迅 猛发展,条件数学期望将在其中发挥愈来愈重要的作用:本教材力求
目录 相邻事件的时间间隔,泊松过程与指数分布的关系 预备知识与随机过程的基本概念 随机变量、分布函数及数字特征 矩母函数、特征函数和拉普拉斯变换 条件数学期望 随机过程的概念 随机过程的分类 泊松过程及其推广 定义及其背景 剩余寿命与年龄 到达时间的条件分布 泊松过程的模拟、检验及参数估计 非时齐泊松过程 复合泊松过程 条件泊松过程 更新过程 若干极限定理与基本更新定理 更新方程与关键更新定理 马尔可夫链 定义与例子 转移概率矩阵 状态的 
