【时间序列分析】安鸿志编.pdf

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时间序列分析 安鸿志编著 数理统计丛书1.总序 数理统计是一门应用性很强的学科。它是研究如何有效地收 集、整理和分析受随机影响的数据,并对所考虑的问题作出推断 或预测,直至为采取决策和行动提供依据和建议的一门学科。凡 是有大量数据出现的地方,都要用到数理统计。人口调查、税收预 算、测量误差、出生与死亡统计、保险业中赔款额和保险金的确定 等,这些数理统计早期主要研究的问题,直到现在仍值得认真研 究。建立在现代数学和概率论基础上的数理统计,在近半个世纪 以来,在理论、方法、应用上都有较大的发展。符号说明 克朗内克(Kronecker)记号,即okk=1,ok=0(k 根据随机矢量对y做线性最小方差估计.随机变量服从正态N(μ,o2)分布.随机矢量x服从多元正态N(μ,R)分布.后移变换,又称后移算子,如B=t-,B-k 自回归滑动平均(AutoregressiveMovingAvera- 自回归滑动平均求和(AutoregressiveIntegrated 赤池信息准则(AkaikesInformation Criterion)快速傅里叶变换(FastFourierTransform)矩阵4的转置矩阵.满秩方阵A的逆矩阵.方阵4的行列式,亦用detA表示。