【贝叶斯动态模型及其预测】张孝令刘福升张承进葛颜祥山东科学技术.pdf

编著贝叶斯动态模型及其预测张孝令刘福升张承进葛颜祥

序过程的贝叶斯预测是英国统计学家P.J.Harrison教授和C.F.Stevens教授在英国帝国化学工业公司工作的时候(1971年),由于要预测突发事件的需要而提倡发展起来的一种有名的预测方法年,他们在英国皇家统计学会上宣读了论文“贝叶斯预测”,引起了人们的重视,此后在英、美等国,这个方法的理论研究和应用迅速地开展起来了,1989 年由M.west和J.Harrison合著出版一本《贝叶斯预测和动态模型》(BayesianForecastingand Dynamic Models,Newyork,Springer-verlag),全面地论述了此方法的内容,张孝

法所必须的平稳性假设,如果非平稳,还必须利用差分法转化平稳序列进行研究。而实际问题往往是非平稳时间序列,此时Box一Jenkins方法要求有足够的数据,但这个要求往往是困难的,而贝叶斯预测方法通过人的主观经验,给出先验分布,使得数据的要求大大减少,面能得到高样精度的预测.本书还论述了一些流行的经典预测模型,可以看作某种使用贝叶斯方法有很大争论,国际统计界分为经典学派和贝叶斯学派,争论已上百年了,至今没有结论,但大家公认,这场学术争论给统计学的发展带来了好处,促进了统计的发展,我们不必有畏怕心理,我们学习它、运用它,参加进去讨论,求得在讨论和运用中发展,用实践来检验和发展,